Сравнение FBP с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FBP с ^SP500TR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBP или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FBP и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FBP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FBP

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBP:

0.48

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

FBP:

0.94

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

FBP:

1.12

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

FBP:

0.17

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

FBP:

1.75

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

FBP:

9.04%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

FBP:

32.76%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

FBP:

-99.51%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FBP:

-94.85%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, FBP показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции FBP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.70% соответственно.

FBP

С начала года

-0.94%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-11.05%

1 год

14.76%

5 лет

31.81%

10 лет

13.05%

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-9.33%

1 год

6.85%

5 лет

14.73%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBP и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FBP: 0.48

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

FBP: 0.94

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

FBP: 1.12

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

FBP: 0.17

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

FBP: 1.75

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа FBP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FBP

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FBP и ^SP500TR

Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FBP

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и ^SP500TR

First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 13.88% и 13.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FBP

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FBP с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FBP и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBP и ^SP500TR

FBP

^SP500TR

Сравнение FBP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FBP и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество